股指期貨臨近交割日時，可能會增加A股市場的波動力度，這也是因為受到交割日效應(yīng)的影響。交割日效應(yīng)就是指期貨合約的交割日即將來臨時，期貨交易的雙方應(yīng)用多種方式對期貨價格增加影響來為個人謀取最大限度的利益。因而，臨近股票期貨交割日時，A股市場的波動會加重。以上就是股指期貨交割日對a股的影響相關(guān)內(nèi)容。

股指期貨交割日是什么意思

交割日就是指承諾進行產(chǎn)品交割的最終日期。簡單而言：選購期貨便是投資者和投資者之間簽署一個合約，該合約規(guī)定了交易的金額、總數(shù)，交割日是指合約期滿后，彼此要根據(jù)該商品進行現(xiàn)金結(jié)算。在中國股指期貨的交割日是合約期滿月份的第三個星期五，碰到節(jié)假日延期。在中國有三只股數(shù)期貨，分別是：

1、滬深300股指期貨IF：投資的標(biāo)的是滬深指數(shù)300指數(shù)；

2、中證500股指期貨IC：投資的標(biāo)的是中證500指數(shù)；

3、上證50股指期貨IH：投資的標(biāo)的是上證50指數(shù)。

股指期貨對股票市場的影響

股票指數(shù)期貨會影響到股票市場的發(fā)展情況，一部分投資者會按照市場狀況的走向?qū)①Y產(chǎn)的投入轉(zhuǎn)為期指市場，導(dǎo)致股票市場的短暫性失血，這可能影響到股票市場的資產(chǎn)流通性。因為二者是相輔相成的關(guān)系，股票指數(shù)期貨的發(fā)展會提升對股票交易的需求，一定水平上也提高了股票市場的流通性。而其中股票市場波動的力度增加的狀況往往會產(chǎn)生，是因為股票指數(shù)期貨所選用是運用閑錢進行結(jié)算的方法，而這一過程與投資交易者個人的客觀意向緊緊連接，因而期滿日的波動性和回報率與平均水平都有著顯著差別。